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现货期指联袂大跌

作者: 文章来源: 安信期货 时间: 2008-4-18 9:22:11

  昨日仿真交易中各期指合约走势较弱,开盘小幅冲高后开始下跌,午盘随着现货指数的快速下挫,合约跌势加速,除0804以外,各合约先后击穿熔断价,0806,0809一度达到跌停,尾盘略有回升,市场信心继续减弱。 

  当月合约0804结算价下跌4.8%,跌幅最小,成交量继续扩大。0805合约结算价跌6.79%,成交量大幅增加,交投活跃。0806结算价跌8.65%,成交量大幅扩大,持仓量继续减少。0809结算价跌9.9%,跌幅最大,成交放出天量,可能交易所或者期货公司在做测试。随着交割期临近,近月合约0804基差波动较小,减少22.6点到28.4点。0805基差继续回落,减少123.6点到303.4点。远期合约近期信心较弱,回落压力较大,基差大幅回落, 0806基差减少164.8点到781.4点, 0809基差减少371.6点到1808.4点。 

  远近合约之间价差昨日继续大幅减少。0806-0804价差减少142.2点,0809-0804价差减少349点, 0809-0806价差减少206.8点。0805-0804合约之间价差减少101点达到275点,大幅向下偏离均衡价差,建议关注卖0804,买0805合约之间跨期套利机会。0809-0805合约之间价差减少248点到1505点,创出新低,可关注两者之间买进跨期套利机会。  

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